Сравнение XOEF с XRMI
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 9.94% for XRMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 3.16%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
XRMI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам XOEF и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.16% | 6.33% |
Correlation
The correlation between XOEF and XRMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between XOEF and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XOEF
XRMI
Сравнение XOEF c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.99 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.02 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и XRMI
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -15.31% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.02% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.28% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.79% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и XRMI
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XOEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.12% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 4.41% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 5.54% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 6.87% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 6.87% | +5.89% |
Сравнение комиссий XOEF и XRMI
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и XRMI
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XRMI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 13.68% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and XRMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEF has higher volatility (3.32%) compared to XRMI (1.12%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XOEF leads with 18.97% vs 9.94% for XRMI. On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEF has performed better with a 18.97% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 1.06% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while XRMI is Derivative Income. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор