Сравнение XOEF с XRMI
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.93%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.93% | 6.33% |
Correlation
The correlation between XOEF and XRMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. XRMI — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение XOEF c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и XRMI
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -15.31% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.85% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 5.52% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.90% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.90% | +5.99% |
Сравнение комиссий XOEF и XRMI
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и XRMI
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XRMI в 12.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.69% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and XRMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.69%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while XRMI is Derivative Income. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор