Сравнение XOEF с XCLR
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.04% | 7.23% |
Correlation
The correlation between XOEF and XCLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. XCLR — Ранг доходности на риск
XOEF
XCLR
Сравнение XOEF c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.73 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и XCLR
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -14.63% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.37% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -4.70% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 8.57% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 10.43% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 10.43% | +2.30% |
Сравнение комиссий XOEF и XCLR
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и XCLR
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XCLR в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.89% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and XCLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XCLR.
XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while XCLR is Equity Hedged. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор