Сравнение XOEF с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
XOEF и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEF и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 2.96% | 4.15% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
XOEF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEF и XCLR
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEF vs. XCLR — Ранг доходности на риск
XOEF
XCLR
Сравнение XOEF c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XOEF и XCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и XCLR
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.87% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и XCLR
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -14.63% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.45% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.82% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и XCLR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEF | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 10.53% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 10.58% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 10.58% | +2.24% |