Сравнение XOEF с SPYV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.90%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.90% | 8.53% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPYV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPYV — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение XOEF c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPYV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -58.45% | +50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.70% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 9.92% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.37% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.89% | -4.00% |
Сравнение комиссий XOEF и SPYV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPYV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYV в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.72% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPYV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
SPYV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор