Сравнение XOEF с SPMO
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 33.44%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 33.44%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 33.44% | 7.69% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение XOEF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPMO
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -30.95% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.59% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 21.28% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 20.03% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 20.69% | -7.80% |
Сравнение комиссий XOEF и SPMO
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPMO
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.66% for SPMO.
XOEF is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор