PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEF с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEF с SPDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).

XOEF и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEF и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEF и SPDV

2026 (YTD)2025
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		2.96%4.15%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		7.69%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.

XOEF

1 день
0.68%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с XOEF:
XOEF с FCNTXXOEF с MAINXOEF с VOOXOEF с VTIXOEF с ACWIXOEF с BUFPXOEF с CPSM
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с FDVVSPDV с VOOSPDV с PFLD

Сравнение комиссий XOEF и SPDV

XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.

SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Доходность на риск

XOEF vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEF
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEF c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOEF vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEFSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.36

Корреляция

Корреляция между XOEF и SPDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEF и SPDV

Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPDV в 3.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		0.87%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.52%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XOEF и SPDV

Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPDV.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEFSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.66%

-43.81%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.87%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-6.67%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEF и SPDV

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEFSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.60%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

16.41%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

20.47%

-7.65%