Сравнение XOEF с SPDV
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 13.67%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 13.67% | 5.88% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPDV — Ранг доходности на риск
XOEF
SPDV
Сравнение XOEF c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.45 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPDV
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -43.81% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.08% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.56% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.17% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.30% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 20.31% | -7.58% |
Сравнение комиссий XOEF и SPDV
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPDV
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.33% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.
SPDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while SPDV is Dividend. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.29% for SPDV.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор