Сравнение XOEF с CMDT
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 11.20%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 11.20% | 8.41% |
Correlation
The correlation between XOEF and CMDT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. CMDT — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение XOEF c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и CMDT
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -13.23% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.82% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.78% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.32% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.32% | +0.57% |
Сравнение комиссий XOEF и CMDT
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и CMDT
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CMDT в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.72% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and CMDT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while CMDT is Commodities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор