Сравнение XOEF с ^NDX
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.92%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам XOEF и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.92% | 11.22% |
Correlation
The correlation between XOEF and ^NDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^NDX
Сравнение XOEF c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и ^NDX
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -82.90% | +75.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -24.59% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 18.16% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 22.92% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 22.63% | -9.74% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and ^NDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор