Сравнение XNTK с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XNTK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 21.09% против 12.45% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и XLF
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
XNTK vs. XLF — Ранг доходности на риск
XNTK
XLF
Сравнение XNTK c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.19 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.05 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 0.16 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.05 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и XLF
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и XLF
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -82.69% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -14.79% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -25.81% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -42.86% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.89% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -20.10% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и XLF
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.76% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 11.45% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 19.25% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 18.69% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 22.18% | +4.29% |