PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XNTK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 21.09% против 15.90% соответственно.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XNTK и SPYG

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XNTK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.75

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.81

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между XNTK и SPYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и SPYG

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и SPYG

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-67.63%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-13.76%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-32.67%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-32.67%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.06%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-24.48%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.55%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и SPYG

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.32%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.90%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

22.42%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

21.13%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

20.57%

+5.90%