PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с OPPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 25.57%/yr vs 12.48%/yr for OPPE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у OPPE с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции OPPE по среднегодовой доходности: 25.57% против 12.48% соответственно.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between XNTK and OPPE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.61

The correlation between XNTK and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и OPPE

Секторы
XNTK
OPPE

Технологии

80.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

9.1%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

XNTK
80.9%
OPPE
7.2%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
OPPE
1.6%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
OPPE
3.1%

Сырьевые материалы

XNTK

-

OPPE
10.6%

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

OPPE
4.6%

Энергетика

XNTK

-

OPPE
9.1%

Финансовые услуги

XNTK

-

OPPE
23.3%

Здравоохранение

XNTK

-

OPPE
4.8%

Промышленность

XNTK

-

OPPE
27.8%

Недвижимость

XNTK

-

OPPE
1.4%

Коммунальные услуги

XNTK

-

OPPE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с VT

Доходность на риск

XNTK vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.14

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.93

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.36

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

12.81

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа OPPE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKOPPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XNTK и OPPE

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-39.28%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-8.83%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-15.04%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-24.49%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.28%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-5.47%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

2.31%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и OPPE

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.38%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

11.66%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

13.85%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

15.55%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

17.17%

+9.46%

Сравнение комиссий XNTK и OPPE

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и OPPE

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности OPPE в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and OPPE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to OPPE (5.38%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 12.48% for OPPE. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.17% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while OPPE is Europe Equities. XNTK tracks NYSE Technology Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.58% for OPPE.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор