PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds. XNTK is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, XNTK returned 21.11%/yr vs 17.84%/yr for IETC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 12.03%.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-12.37%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between XNTK and IETC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between XNTK and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и IETC

Секторы
XNTK
IETC

Технологии

80.9%
79.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
IETC
79.1%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
IETC
4.7%

Сырьевые материалы

XNTK

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

IETC

-

Энергетика

XNTK

-

IETC

-

Финансовые услуги

XNTK

-

IETC
3.1%

Здравоохранение

XNTK

-

IETC
0.1%

Промышленность

XNTK

-

IETC
3.7%

Недвижимость

XNTK

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

XNTK

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

XNTK vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.33

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.84

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.33

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

3.73

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.33

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XNTK и IETC

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-38.48%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-21.19%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-25.17%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-38.48%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.84%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-8.13%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

7.51%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и IETC

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.78%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

16.57%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

21.09%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

24.53%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

25.38%

+1.25%

Сравнение комиссий XNTK и IETC

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и IETC

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IETC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and IETC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, XNTK leads with 21.11% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XNTK has performed better with a 21.11% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.17% for XNTK.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.18% for IETC.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор