Сравнение XNTK с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
XNTK и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XNTK и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -12.37% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и IETC
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
XNTK vs. IETC — Ранг доходности на риск
XNTK
IETC
Сравнение XNTK c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.70 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.92 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 2.74 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и IETC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и IETC
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и IETC
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -38.48% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -21.19% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -38.48% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -17.25% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -8.20% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 7.11% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и IETC
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.02% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 16.78% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.60% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.39% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 25.43% | +1.04% |