PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. XNTK is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, XNTK returned 45.38% vs 138.90% for AIS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и AIS

2026 (YTD)20252024
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%-2.84%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between XNTK and AIS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between XNTK and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и AIS

Секторы
XNTK
AIS

Технологии

83.3%
86.2%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

XNTK
83.3%
AIS
86.2%

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
AIS

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

AIS
0.3%

Энергетика

XNTK

-

AIS

-

Финансовые услуги

XNTK

-

AIS
-0.1%

Здравоохранение

XNTK

-

AIS

-

Промышленность

XNTK

-

AIS
7.8%

Недвижимость

XNTK

-

AIS

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

XNTK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.09

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.17

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.84

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

22.17

-13.87

XNTK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и AIS

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-32.78%

-39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-23.93%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-23.93%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-5.78%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

6.29%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и AIS

Текущая волатильность для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 12.54%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

22.66%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

40.58%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

45.26%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

42.83%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

42.83%

-15.78%

Сравнение комиссий XNTK и AIS

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и AIS

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to XNTK (12.54%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 45.38% for XNTK. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 45.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор