Сравнение XNTK с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XNTK и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -16.42% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и AIQ
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XNTK vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XNTK
AIQ
Сравнение XNTK c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.64 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.84 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.13 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и AIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и AIQ
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и AIQ
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -44.66% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.47% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -44.66% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.70% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -9.96% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.95% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и AIQ
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.90% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.98% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 17.89% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.96% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.97% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 25.40% | +1.07% |