PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - XNTK tracks the NYSE Technology Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNTK returned 21.11%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-16.42%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between XNTK and AIQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.94

The correlation between XNTK and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и AIQ

Секторы
XNTK
AIQ

Технологии

80.9%
73.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
AIQ
8.5%

Сырьевые материалы

XNTK

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

AIQ

-

Энергетика

XNTK

-

AIQ

-

Финансовые услуги

XNTK

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

XNTK

-

AIQ
0.4%

Промышленность

XNTK

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

XNTK

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

XNTK vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.83

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.52

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.96

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.69

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.83

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XNTK и AIQ

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-44.66%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-16.47%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-26.35%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-44.66%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.95%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-9.79%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.76%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и AIQ

Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 7.65%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.82%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

18.55%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

23.11%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

25.34%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

25.50%

+1.13%

Сравнение комиссий XNTK и AIQ

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и AIQ

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XNTK and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to XNTK (7.65%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, XNTK leads with 21.11% vs 18.69% for AIQ. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XNTK has performed better with a 21.11% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XNTK has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.14% for AIQ.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.68% for AIQ.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор