PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с TOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while TOK is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 21.31%/yr for TOK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 10.38%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и TOK

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%7.05%

Correlation

The correlation between XNAV and TOK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XNAV and TOK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и TOK

Секторы
XNAV
TOK

Технологии

33.3%
31.3%

Промышленность

10.8%
9.8%

Финансовые услуги

10.2%
14.9%

Сырьевые материалы

9.4%
3.2%

Энергетика

8.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
8.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

XNAV
33.3%
TOK
31.3%

Промышленность

XNAV
10.8%
TOK
9.8%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
TOK
14.9%

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
TOK
3.2%

Энергетика

XNAV
8.0%
TOK
4.0%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
TOK
9.0%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
TOK
9.0%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
TOK
5.2%

Здравоохранение

XNAV
4.2%
TOK
8.7%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
TOK
2.8%

Недвижимость

XNAV
1.1%
TOK
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ

Доходность на риск

XNAV vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.21

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.08

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.90

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

13.34

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOK равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVTOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.44

+0.86

Просадки

Сравнение просадок XNAV и TOK

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-56.18%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.07%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-16.23%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.52%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.97%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и TOK

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.19%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.37%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

11.95%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.93%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.15%

+1.58%

Сравнение комиссий XNAV и TOK

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и TOK

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TOK в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XNAV and TOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs TOK's -56.18%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 21.31% for TOK. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 21.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.47% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.25% for TOK.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор