Сравнение TOK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOK или VOO.
Основные характеристики
| TOK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.63% |
| Макс. просадка | -56.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между TOK и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOK и VOO
С начала года, TOK показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и VOO
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и VOO
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.74% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и VOO
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и VOO
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.95% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.