Сравнение TOK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco QQQ (QQQ).
TOK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOK или QQQ.
Основные характеристики
| TOK | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 17.68% |
| Макс. просадка | -56.18% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.24% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между TOK и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOK и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 16.56%, а QQQ немного ниже – 15.96%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.25% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и QQQ
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и QQQ
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.74% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и QQQ
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.