PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с URTH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 14.04%/yr vs 13.69%/yr for URTH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности TOK и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOK имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции URTH немного отстают с 13.69%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

URTH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.87%
1 год
21.75%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.00%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between TOK and URTH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between TOK and URTH shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и URTH

Секторы
TOK
URTH

Технологии

30.8%
32.8%

Финансовые услуги

15.5%
15.8%

Промышленность

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Энергетика

4.1%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

TOK
30.8%
URTH
32.8%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
URTH
15.8%

Промышленность

TOK
10.0%
URTH
10.0%

Здравоохранение

TOK
9.0%
URTH
8.6%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
URTH
8.5%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
URTH
8.6%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
URTH
4.7%

Энергетика

TOK
4.1%
URTH
3.7%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
URTH
2.8%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
URTH
2.6%

Недвижимость

TOK
1.7%
URTH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYMTOK с USRT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

TOK vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.73

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.41

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.58

-0.27

TOK vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и URTH

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-34.01%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.06%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-16.94%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.05%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-34.01%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.70%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-4.36%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и URTH

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.43% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.64%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.22%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.60%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.27%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.20%

-0.08%

Сравнение комиссий TOK и URTH

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и URTH

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности URTH в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TOK and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTH has higher volatility (4.64%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs URTH's -34.01%.

On 10-year performance, TOK leads with 14.04% vs 13.69% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 14.04% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

URTH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.34% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while URTH is Global Equities. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор