Сравнение TOK с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH).
TOK и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOK или URTH.
Корреляция
Корреляция между TOK и URTH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOK и URTH
Основные характеристики
TOK:
1.95
URTH:
1.83
TOK:
2.67
URTH:
2.49
TOK:
1.35
URTH:
1.33
TOK:
3.05
URTH:
2.69
TOK:
11.93
URTH:
10.64
TOK:
1.95%
URTH:
2.08%
TOK:
11.90%
URTH:
12.09%
TOK:
-56.18%
URTH:
-34.01%
TOK:
0.00%
URTH:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 5.35%, а URTH немного ниже – 5.18%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 10.89% против 10.34% соответственно.
TOK
5.35%
3.13%
8.76%
21.35%
12.36%
10.89%
URTH
5.18%
3.26%
8.19%
20.27%
11.76%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и URTH
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOK и URTH
TOK
URTH
Сравнение TOK c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и URTH
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности URTH в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.57% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и URTH
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и URTH
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 2.92% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.