Сравнение TOK с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH).
TOK и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOK или URTH.
Основные характеристики
| TOK | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 16.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 25.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.30% |
| Макс. просадка | -56.18% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между TOK и URTH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOK и URTH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 16.56%, а URTH немного ниже – 16.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOK имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции URTH немного отстают с 9.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и URTH
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOK c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и URTH
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.74% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и URTH
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и URTH
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.95% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.