PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 12.31%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TOK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%8.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between TOK and QQQM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between TOK and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и QQQM

Секторы
TOK
QQQM

Технологии

31.3%
53.8%

Финансовые услуги

14.9%
0.2%

Промышленность

9.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.3%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.0%
0.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

TOK
31.3%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
QQQM
0.2%

Промышленность

TOK
9.8%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

TOK
8.7%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
QQQM
7.7%

Энергетика

TOK
4.0%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
QQQM
1.4%

Недвижимость

TOK
1.7%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQTOK с USRT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TOK vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.58

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.38

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.43

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.15

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TOK и QQQM

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-35.04%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-11.96%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-22.70%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.04%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.75%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.24%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.11%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и QQQM

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.06%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.91%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.23%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

22.11%

-4.96%

Сравнение комиссий TOK и QQQM

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и QQQM

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TOK and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 12.31% for TOK. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.42% for QQQM.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор