Сравнение XNAV с HYP
XNAV (FundX Aggressive ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 23.49% | 4.48% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between XNAV and HYP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. HYP — Ранг доходности на риск
XNAV
HYP
Сравнение XNAV c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и HYP
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -19.58% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.11% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.42% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 40.91% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 40.91% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 40.91% | -22.18% |
Сравнение комиссий XNAV и HYP
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и HYP
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and HYP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: FundX and Golden Eagle. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор