Сравнение XNAV с FFOX
XNAV (FundX Aggressive ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у FFOX с доходностью 4.58%.
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 23.49% | 15.74% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 4.58% | 9.95% |
Correlation
The correlation between XNAV and FFOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. FFOX — Ранг доходности на риск
XNAV
FFOX
Сравнение XNAV c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.89 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и FFOX
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -12.41% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.76% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.24% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и FFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.31% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.31% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.31% | +1.42% |
Сравнение комиссий XNAV и FFOX
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и FFOX
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FFOX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.73% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and FFOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
FFOX has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.47% for XNAV.
XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFOX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.02% for FFOX.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор