Сравнение XNAV с FFOX
XNAV (FundX Aggressive ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past year, XNAV returned 36.06% vs 18.10% for FFOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у FFOX с доходностью 8.13%.
XNAV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 18.25% | 15.89% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 8.13% | 10.29% |
Correlation
The correlation between XNAV and FFOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between XNAV and FFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. FFOX — Ранг доходности на риск
XNAV
FFOX
Сравнение XNAV c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAV | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.46 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 5.53 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAV и FFOX
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -12.41% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.41% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.21% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.28% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и FFOX
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.24% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 13.96% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.61% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.48% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.48% | +1.66% |
Сравнение комиссий XNAV и FFOX
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и FFOX
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FFOX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.68% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.49% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and FFOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNAV has higher volatility (9.19%) compared to FFOX (5.24%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs FFOX's -12.41%.
On 1-year performance, XNAV leads with 36.06% vs 18.10% for FFOX. On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XNAV has performed better with a 36.06% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
FFOX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.49% for XNAV.
XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFOX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.02% for FFOX.
XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор