Сравнение FFOX с BPH
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFOX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.07% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between FFOX and BPH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. BPH — Ранг доходности на риск
FFOX
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFOX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и BPH
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -9.43% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.71% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.18% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 24.10% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 24.10% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 24.10% | -6.61% |
Сравнение комиссий FFOX и BPH
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и BPH
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.71% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and BPH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.53% for BPH.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: FundX and Precidian. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор