Сравнение FFOX с XFLX
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while XFLX is a Multisector Bonds fund actively managed by FundX. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и XFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.16%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
XFLX FundX Flexible ETF | 1.16% | 3.58% |
Correlation
The correlation between FFOX and XFLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. XFLX — Ранг доходности на риск
FFOX
XFLX
Сравнение FFOX c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и XFLX
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и XFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -6.54% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.45% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.95% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и XFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 3.53% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 4.70% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 4.70% | +12.60% |
Сравнение комиссий FFOX и XFLX
FFOX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и XFLX
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XFLX в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.68% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and XFLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.68%, compared with 1.76% for FFOX.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XFLX is Multisector Bonds. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 1.17% for XFLX.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и XFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор