Сравнение FFOX с FCUS
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOX returned 16.22% vs 80.88% for FCUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и FCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 40.06%.
FFOX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCUS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 40.06%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 80.88%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и FCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 7.08% | 10.29% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 40.06% | 30.99% |
Correlation
The correlation between FFOX and FCUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between FFOX and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. FCUS — Ранг доходности на риск
FFOX
FCUS
Сравнение FFOX c FCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | FCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.59 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 15.81 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и FCUS
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и FCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -39.89% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -17.70% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -6.67% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -7.51% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.13% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и FCUS
Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 5.26%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 12.56% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 26.90% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 35.71% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 30.34% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 30.34% | -12.85% |
Сравнение комиссий FFOX и FCUS
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и FCUS
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FCUS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.09% | 4.33% | 11.19% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.69% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and FCUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUS has higher volatility (12.56%) compared to FFOX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs FCUS's -39.89%.
On 1-year performance, FCUS leads with 80.88% vs 16.22% for FFOX. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 80.88% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FCUS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.69% for FFOX.
They also come from different issuers: FundX and Pinnacle. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.79% for FCUS.
FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и FCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор