PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOX с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOX с FCUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOX returned 18.54% vs 40.09% for FCUS. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности FFOX и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 18.26%.

FFOX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
7.83%
С начала года
11.15%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.32%

FCUS

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.75%
6 месяцев
2.85%
С начала года
18.26%
1 год
40.09%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCUS

Pinnacle Focused Opportunities ETF
$956.27K$910.42K$1.11M

FFOX

FundX Future Fund Opportunities ETF
$464.56K$454.85K$512.24K

Сравнение доходности по годам FFOX и FCUS

2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		11.15%10.29%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		18.26%30.99%

Correlation

The correlation between FFOX and FCUS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between FFOX and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOX и FCUS

Секторы
FFOX
FCUS

Промышленность

25.6%
11.7%

Технологии

22.0%
50.3%

Здравоохранение

20.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
2.1%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.3%

Сырьевые материалы

3.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.2%

Энергетика

1.3%
22.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FFOX
25.6%
FCUS
11.7%

Технологии

FFOX
22.0%
FCUS
50.3%

Здравоохранение

FFOX
20.8%
FCUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

FFOX
12.1%
FCUS
2.1%

Финансовые услуги

FFOX
7.5%
FCUS

-

Потребительский защитный сектор

FFOX
5.0%
FCUS
2.3%

Сырьевые материалы

FFOX
3.6%
FCUS
10.9%

Коммуникационные услуги

FFOX
2.1%
FCUS
2.2%

Энергетика

FFOX
1.3%
FCUS
22.8%

Недвижимость

FFOX

-

FCUS

-

Коммунальные услуги

FFOX

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Future Fund Opportunities ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFOX:
FFOX с XFLXFFOX с XCORFFOX с BPHFFOX с PDPFFOX с TEKXFFOX с XNAVFFOX с FEMG
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

FFOX vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFOX
Ранг доходности на риск FFOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFOX c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOXFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.96

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.41

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

4.90

+0.41

FFOX vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOX и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOX и FCUS

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOXFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-39.89%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-31.26%

+18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-21.19%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.83%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.20%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и FCUS

Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 5.29%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOXFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

19.30%

-14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

33.85%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

41.79%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

32.17%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

32.17%

-14.71%

Сравнение комиссий FFOX и FCUS

FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и FCUS

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FCUS в 3.66%

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.66%4.33%11.19%
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		1.63%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFOX and FCUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (19.30%) compared to FFOX (5.29%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs FCUS's -39.89%.

On 1-year performance, FCUS leads with 40.09% vs 18.54% for FFOX. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 40.09% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.

FCUS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.63% for FFOX.

They also come from different issuers: FundX and Pinnacle. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.79% for FCUS.

FFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор