Сравнение XMVM с TMVE
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
XMVM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.13%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVM и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 10.77% | 6.85% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between XMVM and TMVE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. TMVE — Ранг доходности на риск
XMVM
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMVM c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и TMVE
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -8.21% | -54.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.69% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -1.43% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 13.81% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 13.81% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 13.81% | +9.00% |
Сравнение комиссий XMVM и TMVE
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и TMVE
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.89% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and TMVE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.10% for TMVE.
XMVM is categorized as Momentum, while TMVE is Mid Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Thrivent. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор