Сравнение XMVM с TMVE
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
XMVM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.74%
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVM и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 8.00% | 9.53% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between XMVM and TMVE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. TMVE — Ранг доходности на риск
XMVM
TMVE
Сравнение XMVM c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.18 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и TMVE
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -8.21% | -54.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.23% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -1.54% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 13.94% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 13.94% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 13.94% | +8.86% |
Сравнение комиссий XMVM и TMVE
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и TMVE
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.96% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and TMVE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.10% for TMVE.
XMVM is categorized as Momentum, while TMVE is Mid Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Thrivent. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор