Сравнение XMVM с SMOM
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. XMVM is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.03%.
XMVM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.13%
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 10.77% | 3.43% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
Correlation
The correlation between XMVM and SMOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
XMVM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SMOM
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -7.45% | -55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.54% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -1.49% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.80% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 12.80% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 12.80% | +10.01% |
Сравнение комиссий XMVM и SMOM
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SMOM
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.89% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and SMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.15% for SMOM.
XMVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор