PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMUS.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMUS.L и UC95.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
-3.32%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%16.78%26.80%0.08%10.99%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции XMUS.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.16% соответственно.


XMUS.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.71%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.77%

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий XMUS.L и UC95.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMUS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMUS.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.20

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.34

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

-0.67

+6.98

XMUS.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMUS.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между XMUS.L и UC95.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и UC95.L

XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и UC95.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMUS.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-28.11%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.07%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-11.32%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

-28.11%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.17%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.07%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.39%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и UC95.L

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMUS.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.27%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.09%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.95%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.88%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.93%

+1.81%