Сравнение XMUS.L с FRUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L).
XMUS.L и FRUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMUS.L и FRUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMUS.L и FRUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 16.78% | 26.80% | 0.08% | 7.27% |
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -0.03% | 12.74% | 12.10% | 9.54% | 2.14% | 28.05% | 6.28% | 23.34% | 2.51% | 8.51% |
Разные валюты инструментов
XMUS.L торгуется в GBp, в то время как FRUE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRUE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FRUE.L с доходностью -0.03%.
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
FRUE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMUS.L и FRUE.L
XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRUE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMUS.L vs. FRUE.L — Ранг доходности на риск
XMUS.L
FRUE.L
Сравнение XMUS.L c FRUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMUS.L | FRUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.15 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.30 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMUS.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMUS.L и FRUE.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMUS.L и FRUE.L
Ни XMUS.L, ни FRUE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMUS.L и FRUE.L
Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки FRUE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и FRUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMUS.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -33.46% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.21% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.23% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.81% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.86% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.02% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMUS.L и FRUE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 3.80%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMUS.L | FRUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.45% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.77% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.38% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.12% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.77% | -0.03% |