Сравнение XMUS.L с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
XMUS.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMUS.L и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMUS.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 16.78% | 26.80% | 0.08% | 10.99% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.72% | 10.18% | 26.55% | 20.03% | -9.61% | 30.81% | 12.83% | 27.49% | 0.35% | 11.23% |
Разные валюты инструментов
XMUS.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMUS.L имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции SXR8.DE немного отстают с 14.48%.
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
SXR8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMUS.L и SXR8.DE
XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMUS.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
XMUS.L
SXR8.DE
Сравнение XMUS.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMUS.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.34 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMUS.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMUS.L и SXR8.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMUS.L и SXR8.DE
Ни XMUS.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMUS.L и SXR8.DE
Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMUS.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -33.78% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.42% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -23.32% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | -33.78% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.22% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.32% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMUS.L и SXR8.DE
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMUS.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.31% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.40% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.01% | -0.27% |