PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMUS.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMUS.L и MVEA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
-3.32%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%8.89%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
Разные валюты инструментов

XMUS.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.


XMUS.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.71%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.77%

MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Сравнение комиссий XMUS.L и MVEA.L

XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMUS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMUS.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.36

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.41

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.63

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

-1.80

+8.11

XMUS.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMUS.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между XMUS.L и MVEA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и MVEA.L

Ни XMUS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и MVEA.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и MVEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMUS.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-14.36%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.57%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-14.36%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-10.12%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.30%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и MVEA.L

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMUS.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.77%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.11%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.65%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.66%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

12.02%

+3.72%