Сравнение XMUS.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
XMUS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMUS.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMUS.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 8.89% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
Разные валюты инструментов
XMUS.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMUS.L и MVEA.L
XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMUS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
XMUS.L
MVEA.L
Сравнение XMUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMUS.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.36 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.41 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.63 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.80 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.36 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XMUS.L и MVEA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMUS.L и MVEA.L
Ни XMUS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMUS.L и MVEA.L
Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -14.36% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.57% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -14.36% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.12% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.30% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMUS.L и MVEA.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.77% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.11% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.65% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 11.66% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 12.02% | +3.72% |