Сравнение XMUS.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
XMUS.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMUS.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMUS.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 16.78% | 26.80% | 0.08% | 10.99% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -0.06% | 0.25% | 17.70% | 4.30% | 1.22% | 22.78% | 1.32% | 20.17% | 4.68% | 8.23% |
Разные валюты инструментов
XMUS.L торгуется в GBp, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у XMVU.L с доходностью -0.06%.
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
XMVU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMUS.L и XMVU.L
XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMUS.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
XMUS.L
XMVU.L
Сравнение XMUS.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMUS.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.16 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.25 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.67 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.18 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XMUS.L и XMVU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMUS.L и XMVU.L
XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XMUS.L и XMVU.L
Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -32.98% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.27% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -17.74% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.25% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.73% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.83% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMUS.L и XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMUS.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.60% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.86% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.80% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 12.11% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.89% | +1.85% |