Сравнение XMUS.L с CAPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L).
XMUS.L и CAPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMUS.L и CAPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMUS.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 16.78% | 26.80% | 0.08% | 10.99% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -1.73% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 1.32% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CAPU.L с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции XMUS.L превзошли акции CAPU.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 14.01% соответственно.
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
CAPU.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMUS.L и CAPU.L
XMUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Доходность на риск
XMUS.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
XMUS.L
CAPU.L
Сравнение XMUS.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMUS.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.19 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.33 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.33 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.24 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMUS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XMUS.L и CAPU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMUS.L и CAPU.L
Ни XMUS.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMUS.L и CAPU.L
Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и CAPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMUS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -26.39% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.35% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -15.35% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | -26.39% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.55% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.08% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMUS.L и CAPU.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMUS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.53% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.81% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.37% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.63% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.63% | +0.11% |