PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMUS.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMUS.L с XZMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).

XMUS.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMUS.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMUS.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		-3.32%9.35%27.51%20.67%-5.15%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.14%8.37%27.57%23.85%-5.73%
Разные валюты инструментов

XMUS.L торгуется в GBp, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMUS.L показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.

XMUS.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.71%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.77%

XZMD.L

1 день
2.63%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.29%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMUS.L:
XMUS.L с XD9U.DEXMUS.L с SXR8.DEXMUS.L с MVEA.LXMUS.L с UC95.LXMUS.L с XMVU.LXMUS.L с CAPU.LXMUS.L с FRUE.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с FEXD.L

Сравнение комиссий XMUS.L и XZMD.L

И XMUS.L, и XZMD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XMUS.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMUS.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMUS.LXZMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.54

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.95

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

2.81

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMUS.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMUS.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XZMD.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMUS.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMUS.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между XMUS.L и XZMD.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMUS.L и XZMD.L

XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2025202420232022
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XMUS.L и XZMD.L

Максимальная просадка XMUS.L за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMUS.L и XZMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMUS.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-20.62%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.61%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-8.24%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.05%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.60%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XMUS.L и XZMD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) составляет 3.80%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что XMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMUS.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.26%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

23.47%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

22.09%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

22.09%

-6.35%