PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTM.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XMTM.TO returned 39.60% vs 28.32% for XUSC.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.

XMTM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
14.53%
С начала года
31.92%
6 месяцев
26.97%
1 год
39.60%
3 года*
34.59%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		31.92%14.02%14.19%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between XMTM.TO and XUSC.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between XMTM.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.49

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.46

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.74

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

13.73

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.27

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTM.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-18.31%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-7.60%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.66%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.07%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XUSC.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.55%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

8.51%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

11.44%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.70%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.70%

+4.37%

Сравнение комиссий XMTM.TO и XUSC.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.47%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMTM.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.31% for XMTM.TO.

XMTM.TO is categorized as Momentum, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор