Сравнение XMTM.TO с XEG.TO
XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTM.TO returned 14.76%/yr vs 30.37%/yr for XEG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.29%.
XMTM.TO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- 18.92%
- С начала года
- 23.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 35.29%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 30.37%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 23.43% | 14.03% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.00% | 25.77% | 3.26% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.29% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | -0.42% |
Correlation
The correlation between XMTM.TO and XEG.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between XMTM.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMTM.TO и XEG.TO
Секторы
XMTM.TO
XEG.TO
Технологии
-
Промышленность
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
XMTM.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XMTM.TO
XEG.TO
-
Энергетика
XMTM.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
XMTM.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XMTM.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
XMTM.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
XMTM.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XMTM.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMTM.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XMTM.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
XMTM.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
XEG.TO
Сравнение XMTM.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMTM.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.37 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.33 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -87.51% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.47% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -25.67% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -28.42% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -10.02% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -34.52% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.36% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и XEG.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 7.74% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 19.80% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 23.92% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 28.63% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 33.40% | -12.57% |
Сравнение комиссий XMTM.TO и XEG.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XEG.TO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.72% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.52% | 0.71% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.32% | 0.64% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMTM.TO and XEG.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XMTM.TO is categorized as Momentum, while XEG.TO is Energy Equities. XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор