Сравнение XMTM.TO с WXM.TO
XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) are both Momentum funds - XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while WXM.TO tracks the Morningstar Canada Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTM.TO returned 17.66%/yr vs 18.70%/yr for WXM.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for WXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и WXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у WXM.TO с доходностью 19.51%.
XMTM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
WXM.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 48.09%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и WXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 31.92% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.01% | 25.77% | 3.42% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 19.51% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 4.61% | 5.21% |
Correlation
The correlation between XMTM.TO and WXM.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between XMTM.TO and WXM.TO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMTM.TO и WXM.TO
Секторы
XMTM.TO
WXM.TO
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
XMTM.TO
WXM.TO
Промышленность
XMTM.TO
WXM.TO
Финансовые услуги
XMTM.TO
WXM.TO
Коммуникационные услуги
XMTM.TO
WXM.TO
Здравоохранение
XMTM.TO
WXM.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMTM.TO
WXM.TO
Энергетика
XMTM.TO
WXM.TO
Потребительский защитный сектор
XMTM.TO
WXM.TO
Недвижимость
XMTM.TO
WXM.TO
-
Сырьевые материалы
XMTM.TO
WXM.TO
Коммунальные услуги
XMTM.TO
WXM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
WXM.TO
Сравнение XMTM.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | WXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.09 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 22.67 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.22 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и WXM.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и WXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTM.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -40.45% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.49% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -12.13% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -15.87% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.48% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.13% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и WXM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.05% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 11.85% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.03% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.85% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.78% | +3.29% |
Сравнение комиссий XMTM.TO и WXM.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии WXM.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и WXM.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WXM.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.15% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.47% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMTM.TO and WXM.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.
XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while WXM.TO tracks Morningstar Canada Target Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.65% for WXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и WXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор