PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

XMTM.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-2.06%11.73%34.45%23.27%-13.79%24.55%19.03%5.46%
Разные валюты инструментов

XMTM.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -2.06%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.62%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.23%
3 года*
19.24%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий XMTM.TO и VTI

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.81

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.64

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и VTI

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и VTI

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-55.45%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.30%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-25.36%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.54%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-8.08%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.60%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и VTI

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.42%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.83%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

18.79%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.43%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.49%

+3.41%