Сравнение XMPT с SMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Short Muni ETF (SMB).
XMPT и SMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и SMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и SMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.80% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.20% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SMB с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции SMB по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.50% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 2.06%
SMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и SMB
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SMB в 0.20%.
Доходность на риск
XMPT vs. SMB — Ранг доходности на риск
XMPT
SMB
Сравнение XMPT c SMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | SMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.58 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.02 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.29 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.77 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.58 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.43 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и SMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и SMB
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SMB в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.43% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.43% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и SMB
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и SMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -12.64% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -1.63% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -7.48% | -27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -12.64% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -1.00% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.14% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.43% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и SMB
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с VanEck Short Muni ETF (SMB) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.64% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.19% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 2.36% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.49% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.27% | +6.06% |