Сравнение XMPT с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
XMPT и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.46% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и MOAT
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
XMPT vs. MOAT — Ранг доходности на риск
XMPT
MOAT
Сравнение XMPT c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 3.12 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и MOAT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и MOAT
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и MOAT
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -33.31% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -13.30% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -23.96% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -33.31% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -10.42% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.80% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.55% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и MOAT
Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.78% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 10.10% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 19.76% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 18.09% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.71% | -8.38% |