Сравнение XMMO с SMOM
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. XMMO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
XMMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.68%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 24.24% | 3.71% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between XMMO and SMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
XMMO
SMOM
Сравнение XMMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.41 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SMOM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -7.45% | -47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -1.47% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 12.59% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 12.59% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 12.59% | +9.67% |
Сравнение комиссий XMMO и SMOM
XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SMOM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XMMO and SMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.15% for SMOM.
XMMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для XMMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор