PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 15.78%/yr for PKB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции PKB по среднегодовой доходности: 19.95% против 15.78% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between XMMO and PKB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.80

The correlation between XMMO and PKB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и PKB

Секторы
XMMO
PKB

Промышленность

40.8%
41.7%

Технологии

19.1%

-

Сырьевые материалы

7.0%
36.5%

Энергетика

6.8%
2.4%

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
19.4%

Финансовые услуги

2.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
40.8%
PKB
41.7%

Технологии

XMMO
19.1%
PKB

-

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
PKB
36.5%

Энергетика

XMMO
6.8%
PKB
2.4%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
PKB

-

Недвижимость

XMMO
5.7%
PKB

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
PKB
3.0%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
PKB
19.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
PKB
0.1%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
PKB

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
PKB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

XMMO vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.47

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.16

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.27

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

7.21

+10.34

XMMO vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и PKB

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-65.21%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-15.41%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-29.75%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-34.85%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-52.29%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-4.31%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.75%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.86%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и PKB

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеют волатильность 9.07% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.73%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

18.69%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

23.78%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

25.78%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

27.29%

-4.94%

Сравнение комиссий XMMO и PKB

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и PKB

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and PKB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 15.78% for PKB. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.14% for PKB.

XMMO is categorized as Momentum, while PKB is Building & Construction. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.60% for PKB.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор