PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKB returned 15.65%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности PKB и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-21.28%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between PKB and AIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.61

The correlation between PKB and AIQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKB и AIQ

Секторы
PKB
AIQ

Промышленность

47.2%
4.2%

Сырьевые материалы

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

20.8%
8.5%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

73.3%

Промышленность

PKB
47.2%
AIQ
4.2%

Сырьевые материалы

PKB
29.0%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

PKB
20.8%
AIQ
8.5%

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
AIQ

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

PKB

-

AIQ
13.2%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

AIQ

-

Энергетика

PKB

-

AIQ

-

Здравоохранение

PKB

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

PKB

-

AIQ

-

Технологии

PKB

-

AIQ
73.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с VNQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

PKB vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.02

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.70

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.22

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

14.59

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.02

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PKB и AIQ

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-44.66%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.47%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-26.35%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-44.66%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.40%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-9.80%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и AIQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 7.61%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

8.60%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

18.46%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.04%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

25.33%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

25.50%

+1.74%

Сравнение комиссий PKB и AIQ

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и AIQ

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что сопоставимо с доходностью AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and AIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to PKB (7.61%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 15.65% for PKB. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

PKB and AIQ have nearly identical dividend yields, around 0.14%.

PKB is categorized as Building & Construction, while AIQ is Technology Equities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор