PortfoliosLab logo
Сравнение PKB с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PKB и AIQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PKB и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.69%
151.21%
PKB
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKB:

-0.04

AIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

PKB:

0.15

AIQ:

0.89

Коэф-т Омега

PKB:

1.02

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PKB:

-0.04

AIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

PKB:

-0.09

AIQ:

1.92

Индекс Язвы

PKB:

11.80%

AIQ:

7.24%

Дневная вол-ть

PKB:

28.37%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

PKB:

-65.21%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

PKB:

-21.79%

AIQ:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.84%.


PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

22.54%

10 лет

11.94%

AIQ

С начала года

-4.84%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.78%

5 лет

16.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKB и AIQ

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKB и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKB c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PKB: -0.04
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино PKB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PKB: 0.15
AIQ: 0.89
Коэффициент Омега PKB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PKB: 1.02
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара PKB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PKB: -0.04
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина PKB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PKB: -0.09
AIQ: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.52
PKB
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и AIQ

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AIQ в 0.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKB и AIQ

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-14.03%
PKB
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и AIQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 14.63%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
17.71%
PKB
AIQ