PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с KNCT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 20.79%/yr for KNCT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 52.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 19.95%, а акции KNCT немного впереди с 20.79%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

KNCT

1 день
0.65%
1 месяц
8.85%
С начала года
52.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
85.43%
3 года*
39.08%
5 лет*
19.43%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		52.62%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between XMMO and KNCT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.75

The correlation between XMMO and KNCT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и KNCT

Секторы
XMMO
KNCT

Промышленность

40.8%
0.8%

Технологии

19.1%
84.4%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

5.7%
3.3%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

2.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
40.8%
KNCT
0.8%

Технологии

XMMO
19.1%
KNCT
84.4%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
KNCT

-

Энергетика

XMMO
6.8%
KNCT

-

Здравоохранение

XMMO
6.3%
KNCT

-

Недвижимость

XMMO
5.7%
KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
KNCT

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
KNCT

-

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
KNCT
0.2%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
KNCT
11.4%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с CRTC

Доходность на риск

XMMO vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.47

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.09

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.77

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

30.27

-12.73

XMMO vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и KNCT

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-57.18%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.30%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.40%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-34.55%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-34.55%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.20%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-10.73%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.75%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и KNCT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

13.73%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

20.56%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

24.00%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

23.67%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.22%

-0.87%

Сравнение комиссий XMMO и KNCT

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и KNCT

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью KNCT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.61%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and KNCT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.73%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.79% vs 19.95% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.79% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

XMMO and KNCT have nearly identical dividend yields, around 0.61%.

XMMO is categorized as Momentum, while KNCT is Technology Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор