PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMMO с FTXNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XMMO и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMO и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%0.11%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью 3.22%.

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH

Сравнение комиссий XMMO и FTXNX

XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

XMMO vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.28

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.14

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между XMMO и FTXNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и FTXNX

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и FTXNX

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

XMMOFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-45.22%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.41%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-39.68%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.42%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.82%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.95%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и FTXNX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.04%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMMOFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.10%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

21.03%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

30.19%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

26.54%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

27.67%

-5.56%