Сравнение FMTM с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
FMTM и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 20.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и SGRT
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
FMTM vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FMTM
SGRT
Сравнение FMTM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.09 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и SGRT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SGRT
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SGRT
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -17.87% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.09% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.52% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 32.60% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 32.60% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 32.60% | -9.41% |