Сравнение FMTM с SGRT
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.40%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 20.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FMTM and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FMTM
SGRT
Сравнение FMTM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 3.63 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SGRT
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -17.87% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.69% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.10% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 33.40% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 33.40% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 33.40% | -10.49% |
Сравнение комиссий FMTM и SGRT
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SGRT
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for SGRT.
FMTM is categorized as Momentum, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор