Сравнение FMTM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
FMTM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 24.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и VFMO
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
FMTM vs. VFMO — Ранг доходности на риск
FMTM
VFMO
Сравнение FMTM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.83 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.50 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 9.55 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.57 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и VFMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и VFMO
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и VFMO
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -36.77% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.25% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.87% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.91% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.46% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и VFMO
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 9.31% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 17.78% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 25.09% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.73% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.64% | -0.45% |