PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с WCEO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Low Volatility fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia. XMLV is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, XMLV returned 11.89%/yr vs 14.66%/yr for WCEO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 19.68%.

XMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.19%
С начала года
11.69%
1 год
14.07%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.02%
Всё время*
9.99%

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

XMLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
$1.65M$1.48M$1.29M

Сравнение доходности по годам XMLV и WCEO

2026 (YTD)202520242023
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		11.69%5.55%17.08%-0.38%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between XMLV and WCEO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between XMLV and WCEO has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и WCEO

Секторы
XMLV
WCEO

Недвижимость

32.8%
6.5%

Финансовые услуги

26.0%
18.4%

Коммунальные услуги

17.8%
1.9%

Промышленность

10.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
13.4%

Энергетика

3.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.1%

Здравоохранение

2.0%
12.0%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.3%

Технологии

1.0%
16.2%

Недвижимость

XMLV
32.8%
WCEO
6.5%

Финансовые услуги

XMLV
26.0%
WCEO
18.4%

Коммунальные услуги

XMLV
17.8%
WCEO
1.9%

Промышленность

XMLV
10.0%
WCEO
15.1%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
WCEO
13.4%

Энергетика

XMLV
3.7%
WCEO
4.5%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.2%
WCEO
4.1%

Здравоохранение

XMLV
2.0%
WCEO
12.0%

Сырьевые материалы

XMLV
1.0%
WCEO
4.2%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
WCEO
3.3%

Технологии

XMLV
1.0%
WCEO
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с OMFLXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с IWM
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с DFMCWCEO с ALTYWCEO с DESWCEO с FYX

Доходность на риск

XMLV vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMLV c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.97

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.95

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.16

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

13.40

-6.77

XMLV vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и WCEO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-25.88%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.96%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-25.88%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.48%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.27%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и WCEO

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 3.81% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.99%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.33%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.67%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.91%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.91%

-0.94%

Сравнение комиссий XMLV и WCEO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и WCEO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности WCEO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.84%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and WCEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.99%) compared to XMLV (3.81%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.66% vs 11.89% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.66% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.54% for WCEO.

XMLV is categorized as Low Volatility, while WCEO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Hypatia. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор