Сравнение XMLV с WCEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women Ceo ETF (WCEO).
XMLV и WCEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и WCEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 0.24% |
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 1.55% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 1.55%.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
WCEO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и WCEO
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.
Доходность на риск
XMLV vs. WCEO — Ранг доходности на риск
XMLV
WCEO
Сравнение XMLV c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women Ceo ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | WCEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.59 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.52 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.54 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и WCEO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и WCEO
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности WCEO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и WCEO
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и WCEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -25.88% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -13.86% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.40% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.75% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.22% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и WCEO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.09% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 11.04% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 20.86% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.36% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.36% | -1.39% |