PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital. XMLV is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, XMLV returned 10.18%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и WCEO

2026 (YTD)202520242023
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%0.24%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between XMLV and WCEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.79

The correlation between XMLV and WCEO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и WCEO

Секторы
XMLV
WCEO

Недвижимость

30.8%
6.2%

Финансовые услуги

21.6%
15.8%

Коммунальные услуги

20.0%
2.3%

Промышленность

9.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Энергетика

3.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
15.2%

Здравоохранение

2.9%
11.8%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.5%

Технологии

1.0%
15.8%

Недвижимость

XMLV
30.8%
WCEO
6.2%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
WCEO
15.8%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
WCEO
2.3%

Промышленность

XMLV
9.7%
WCEO
13.0%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
WCEO
3.5%

Энергетика

XMLV
3.9%
WCEO
6.9%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
WCEO
15.2%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
WCEO
11.8%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
WCEO
5.1%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
WCEO
4.5%

Технологии

XMLV
1.0%
WCEO
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DESWCEO с VXF

Доходность на риск

XMLV vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.98

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.92

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.33

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

13.47

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.98

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XMLV и WCEO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-25.88%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.96%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-25.88%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.81%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.52%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и WCEO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.06%, в то время как у Hypatia Women CEO ETF (WCEO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.22%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.22%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.13%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.13%

-1.16%

Сравнение комиссий XMLV и WCEO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и WCEO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and WCEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.34%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 10.18% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.58% for WCEO.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while WCEO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор