Сравнение XMHQ с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
XMHQ и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -8.27% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и VFMV
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. VFMV — Ранг доходности на риск
XMHQ
VFMV
Сравнение XMHQ c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.69 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и VFMV
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и VFMV
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -33.64% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.63% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -15.41% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.26% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -3.69% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.09% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и VFMV
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.43% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 6.62% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 12.28% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 11.77% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.34% | +6.35% |