Сравнение XMHQ с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
XMHQ и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.18% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и PWC
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
XMHQ vs. PWC — Ранг доходности на риск
XMHQ
PWC
Сравнение XMHQ c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.73 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и PWC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и PWC
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и PWC
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -78.13% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.26% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -26.58% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -39.45% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.11% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -36.46% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.47% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и PWC
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.09% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.37% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 14.24% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.28% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.84% | +1.85% |