PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с OPTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Quality Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, XMHQ returned 15.81% vs 62.56% for OPTZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 35.88%.

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%

OPTZ

1 день
2.77%
1 месяц
7.24%
С начала года
35.88%
6 месяцев
33.04%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и OPTZ

2026 (YTD)20252024
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%-0.13%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		35.88%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between XMHQ and OPTZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between XMHQ and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и OPTZ

Секторы
XMHQ
OPTZ

Промышленность

25.9%
8.2%

Здравоохранение

20.4%
9.4%

Финансовые услуги

14.3%
8.0%

Технологии

13.5%
55.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.5%

Энергетика

5.9%
1.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

XMHQ
25.9%
OPTZ
8.2%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
OPTZ
9.4%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
OPTZ
8.0%

Технологии

XMHQ
13.5%
OPTZ
55.4%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
OPTZ
8.5%

Энергетика

XMHQ
5.9%
OPTZ
1.3%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
OPTZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
OPTZ
3.5%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
OPTZ
0.6%

Недвижимость

XMHQ

-

OPTZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с RSHO

Доходность на риск

XMHQ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.15

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.02

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

5.92

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

25.86

-20.63

XMHQ vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и OPTZ

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-25.75%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.63%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.79%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.35%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и OPTZ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.31%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

9.83%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

16.24%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.97%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.32%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.32%

-0.64%

Сравнение комиссий XMHQ и OPTZ

И XMHQ, и OPTZ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и OPTZ

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности OPTZ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.43%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and OPTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.83%) compared to XMHQ (4.31%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 62.56% vs 15.81% for XMHQ. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 62.56% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ and OPTZ have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.43% for OPTZ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор