Сравнение XMHQ с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
XMHQ и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | -1.46% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и OPTZ
И XMHQ, и OPTZ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
XMHQ
OPTZ
Сравнение XMHQ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.57 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.29 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.56 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.83 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.57 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и OPTZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и OPTZ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и OPTZ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -25.75% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.58% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.68% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -3.61% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.15% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и OPTZ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.54% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.01% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 23.40% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.61% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.61% | +0.08% |