Сравнение XMHQ с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
XMHQ и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.27% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и MOO
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
XMHQ vs. MOO — Ранг доходности на риск
XMHQ
MOO
Сравнение XMHQ c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.62 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.33 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.42 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.98 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.62 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и MOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и MOO
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и MOO
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -69.53% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.13% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -39.52% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -39.52% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -12.90% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -16.99% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.09% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и MOO
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.47% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.81% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 17.03% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 17.09% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.20% | +2.49% |